Указание Центрального банка Российской Федерации от 20 апреля 2011 года № 2611-У
О внесении изменения в пункт 1.3 Положения Банка России от 14 ноября 2007 года № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 апреля 2011 года № 7) пункт 1.3 Положения Банка России от 14 ноября 2007 года № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2007 года № 10638, 16 декабря 2009 года № 15623, 20 декабря 2010 года № 19271 («Вестник Банка России» от 1 2 декабря 2007 года № 68, от 28 декабря 2009 года № 77, от 24 декабря 2010 года № 71), перед подпунктом 1.3.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«При расчете процентного и фондового рисков:
долговые ценные бумаги (за исключением ценных бумаг Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации, Банка России, иностранных государств, имеющих страховую оценку «0», «1», «2», «3», «4», центральных банков и правительств стран - участников Содружества Независимых Государств, а также кредитных организаций и юридических лиц, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной валюте или рублях, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже «В» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Rating's» либо «В2» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service» (далее - международные рейтинговые агентства), а также иными рейтинговыми агентствами, определенными решением Совета директоров Банка России (далее - национальные рейтинговые агентства), а также ипотечных облигаций);
долевые ценные бумаги юридических лиц, составляющие не более 20 процентов от величины уставного капитала организации-эмитента;
производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются ценные бумаги, перечисленные в абзацах девятом и десятом настоящего пункта, - включаются в расчет чистых позиций с коэффициентом 1,5.
