Положение Банка России от 2 ноября 2024 года № 845-П
«О порядке расчета величины кредитного риска банками с применением банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска»
Настоящее Положение на основании части четвертой статьи 72 и частей первой, четвертой, шестой и одиннадцатой статьи 72.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 октября 2024 года № ПСД-36) устанавливает:
виды активов, в отношении которых банк применяет банковские методики управления кредитным риском и модели количественной оценки кредитного риска;
требования к порядку расчета величины принимаемого банком кредитного риска с применением банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска;
требования к качеству банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска;
минимальную долю активов, в отношении которой банк применяет банковские методики управления кредитным риском и модели количественной оценки кредитного риска;
долю активов, в отношении которой банк, являющийся системно значимой кредитной организацией, обязан применять банковские методики управления кредитным риском и модели количественной оценки кредитного риска;
требования к параметрам кредитного риска;
требования к банковским методикам управления кредитным риском и моделям количественной оценки кредитного риска;
критерии существенности изменений банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска;
требования к качеству используемых в банковских моделях количественной оценки кредитного риска данных.
Раздел I. Виды активов, минимальная доля активов, в отношении которых (которой) банк применяет банковские методики управления кредитным риском и модели количественной оценки кредитного риска. Доля активов, в отношении которой банк, являющийся системно значимой кредитной организацией, обязан применять банковские методики управления кредитным риском и модели количественной оценки кредитного риска. Требования к порядку расчета величины принимаемого банком кредитного риска с применением указанных методик и моделей, требования к качеству указанных методик и моделей
Глава 1. Виды активов, в отношении которых банк применяет банковские методики управления кредитным риском и модели количественной оценки кредитного риска
