Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 129
Об установлении требований по наличию систем управления рисками для профессиональных участников рынка ценных бумаг
Утратило силу с 29 марта 2010 года в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 сентября 2009 года № 209
В целях реализации Закона Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов», Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В настоящем постановлении используются следующие понятия:
1) диверсификация - размещение активов Организации в различные финансовые инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан, с целью снижения риска уменьшения их стоимости;
2) ценовой риск - риск возникновения убытков вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, возникающий в случае изменения условий финансовых рынков, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов;
3) бэк-офис - подразделение Организации, основной функцией которого является исполнение сделок с финансовыми инструментами, регистрация совершенных операций во вспомогательном учете на основании первичных документов, полученных от фронт-офиса, учет финансовых инструментов и денег Организации;
4) бэк-тестинг - методы проверки эффективности процедур измерения рисков с использованием исторических данных по Организации и сравнением рассчитанных результатов с текущими (фактическими) результатами от совершения указанных операций;
5) валютный риск - риск возникновения убытков, связанный с изменением курсов иностранных валют при осуществлении Организацией своей деятельности. Опасность убытков возникает из-за переоценки позиций по валютам в стоимостном выражении;
6) гэп - методы измерения процентного риска и риска потери ликвидности на основе сравнения объема активов и обязательств Организации, подверженных изменениям ставок вознаграждения или подлежащих погашению в течение определенных сроков;
7) страновой (трансфертный) риск - риск возникновения убытков вследствие неплатежеспособности или нежелания иностранного государства или резидента иностранного государства отвечать по обязательствам перед Организацией по причинам, не связанным с финансовыми рисками;
8) клиент - лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг;
9) активы клиента (для брокеров) - совокупность активов финансового рынка и иного имущества, находящихся в собственности клиента и предназначенных для заключения брокером сделок по поручению, за счет и в интересах клиента;
