Перейти в полную версию сайта

Консультативный документ «Обзор нового Базельского соглашения по капиталу» (апрель 2003 года)

БАЗЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ
ПО БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ

Консультативный документ
ОБЗОР НОВОГО БАЗЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО КАПИТАЛУ
(апрель 2003 Года)

Издан для получения замечаний к 31 июля 2003г.

Оглавление

Часть 1: Сфера применения

А. Введение

Б. Банковские дочерние компании, дочерние компании, занимающиеся ценными бумагами, и прочие финансовые дочерние компании

В. Значительные инвестиции без образования контрольного пакета, в акционерный капитал банковских организаций, организаций, занимающихся ценными бумагами, а также других финансовых учреждений

Г. Страховые организации

Д. Значительные инвестиции в коммерческие организации

Е. Вычет инвестиций в соответствии с требованиями настоящей Части

Часть 2: Первая составляющая - минимальные требования по капиталу

I. Расчет минимальных требований по капиталу

II. Кредитный риск - Стандартизованный подход

А. Стандартизованный метод - общие правила

1. Отдельные требования

(i) Требования к странам, имеющим суверенный рейтинг

(ii) Требования к нецентральным правительственным государственным учреждениям (ГУ)

(iii) Требования к многосторонним банкам развития (МБР)

(iv) Требования к банкам

(v) Требования к фирмам, занимающимся ценными бумагами

(vi) Требования к юридическим лицам

(vii) Требования, включенные в регуляторные розничные портфели

(viii) Требования, обеспеченные жилищной недвижимостью

(ix) Требования, обеспеченные коммерческой недвижимостью

(x) Просроченные кредиты

(xi) Категории повышенного риска

(xii) Прочие активы

(xiii) Забалансовые статьи

2. Внешние кредитные оценки

(i) Процесс признания

(ii) Критерии отбора

3. Некоторые аспекты реализации

(i) Процесс мэппинга (распределения)

(ii) Множественные рейтинги

(iii) Рейтинги компаний-должников в сравнении с рейтингами отдельных видов долга

(iv) Оценки в национальной валюте и иностранной валюте

(v) Краткосрочные (долгосрочные) оценки

(vi) Степень применения оценки

(vii) Инициативные рейтинги

Б. Стандартизованный метод - ослабление кредитного риска

1. Глобальные вопросы

(i) Введение

(ii) Общие замечания

(iii) Юридическая определенность

2. Обзор приемов ослабления кредитного риска

(i) Операции, обеспеченные залогом

(ii) Взаимозачет на балансе

(iii) Гарантии и кредитные производные инструменты

(iv) Несоответствие сроков погашения

(v) Разное

(i) Подходящий финансовый залог

(ii) Комплексная методика

(iii) Упрощенный метод

(iv) Операции с внебиржевыми производными инструментами, обеспеченные залогом

4. Взаимозачет на балансе

5. Гарантии и производные кредитные инструменты

(i) Операционные требования

(ii) Круг гарантов и лиц, предоставляющих защиту кредитов, отвечающих квалификационным требованиям

(iii) Степени взвешенного риска

(iv) Расхождения по видам валют

(v) Суверенные гарантии

6. Расхождение в сроках погашения

(i) Определение срока погашения

(ii) Степени риска по расхождениям в сроках погашения

7. Другие моменты, касающиеся трактовки приемов ослабления кредитного риска

(i) Трактовка пулов ОКР-приемов

(ii) Кредитные деривативы, реализуемые после первого дефолта