Статистический бюллетень Национального Банка Республики Казахстан (апрель 2014 года)

*данные по балансу

** по прямому страхованию, с начала года

III. Платежные системы Основные показатели

за период

__________________

* Корреспондентские счета, открытые между БВУ РК, АО «Банк Развития Казахстана» и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

** без учета карточек международных платежных систем, распространяемых казахстанскими банками

*** с учетом карточек международных платежных систем, распространяемых казахстанскими банками

Распределение платежного оборота в МСПД и СМК по группам пользователей

млрд. тенге

за период

_______________

* пять крупных банков, имевших в отчетном периоде наибольший объем платежей, проведенных через платежную систему

Методические комментарии

Раздел I «Общеэкономические тенденции»

Таблица «Основные социально-экономические показатели» составлена на основе ежемесячного доклада Агентства Республики Казахстан по статистике «Социально-экономическое развитие Республики Казахстан».

В таблице «Основные макроэкономические показатели» данные приведены за указанный период, кроме тех, где указано иначе. Валовый внутренний продукт приводится нарастающим итогом внутри каждого года, объем - в текущих ценах (номинальный ВВП), изменения - в сопоставимых ценах (реальный ВВП). Данный показатель рассчитывается Агентством Республики Казахстан по статистике с годовой и квартальной периодичностью. В статистический бюллетень включаются оперативные данные, которые в дальнейшем, по мере поступления более точных данных, могут корректироваться.

В таблице «Индексы цен» приводятся индексы цен как в целом по всему набору товаров и услуг (индекс потребительских цен), так и по отдельным группам товаров и услуг и секторам экономики.

Раздел II «Денежная и банковская статистика»

Подраздел II.1 «Монетарный обзор» включает монетарные обзоры по Национальному Банку Казахстана (далее НБК), банкам, банковской системе, недепозитным финансовым организациям (включающим ипотечные компании и Банк Развития), частичный обзор финансового сектора, а также денежные агрегаты и депозиты в депозитных организациях. За период с декабря 2003 года по декабрь 2005 года данный раздел включал обзор депозитных организаций, в котором были представлены данные по НБК, банкам и кредитным товариществам. С января 2006 года обзор депозитных организаций не публикуется, из денежных агрегатов и депозитов исключены счета кредитных товариществ в связи с внесением изменений в законодательство Республики Казахстан по вопросам лицензирования и консолидированного надзора, в результате которых на кредитные товарищества не распространяются полномочия государственного органа, осуществляющего контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

Монетарные обзоры формируются в соответствии с Руководством Международного Валютного Фонда (МВФ), по составлению денежно-кредитной и финансовой статистики в котором представлены стандартные концепции, определения, формы классификации и общие подходы к сбору и организации статистики на национальном и международном уровне, к обеспечению совместимости данных денежно-кредитной и финансовой статистики.

В соответствии с рекомендациями МВФ, поправки данных, связанные с переклассификацией активов, изменением методологии, обнаружением расхождений при сверке аналогичных показателей, полученных из других источников информации, должны публиковаться. В этой связи, в течение отчетного периода, либо в следующих отчетных периодах возможны корректировки ранее опубликованных монетарных обзоров и денежных агрегатов.

Основой для составления монетарных обзоров являются балансы соответствующих организаций.

Балансовые счета группируются по признаку резидентства на внешние и внутренние активы/ обязательства. Внутренние активы/ обязательства группируются по секторам экономики.

Монетарный обзор по Национальному Банку, состоит из трех частей:

1) чистые внешние активы, которые представляют собой чистую (нетто) позицию, или разницу между требованиями и обязательствами НБК по отношению к другим странам (включая страны бывшего СНГ). Чистые внешние активы представлены:

- чистыми международными резервами (разница между валовыми международными активами и внешними обязательствами в СКВ);

- активами Национального Фонда;

- прочими чистыми внешними активами.

Валовые международные активы включают монетарное золото и СДР, наличную иностранную валюту, депозиты, кредиты, ценные бумаги (кроме акций), финансовые деривативы, прочие счета к получению в иностранной валюте.

Монетарное золото и специальные права заимствования (СДР) представляют собой финансовые активы, для которых на стороне пассивов нет соответствующих финансовых обязательств.

Монетарное включает только золото, хранящееся центральным (национальным) банком или органами государственного управления и составляют часть официальных международных резервов страны.

СДР являются международными резервными активами, которые создаются МВФ и распределяются среди стран-членов МВФ в дополнение к имеющимся официальным резервам. СДР могут принадлежать только правительствам государств и ограниченному числу международных финансовых организаций. Авуары в СДР представляют собой безусловные права на получение иностранной валюты и иных резервных активов у других государств-членов МВФ.

Операции с монетарным золотом и СДР могут производиться только между государственными органами стран или между государственными органами стран и международными финансовыми организациями.

2) внутренние активы представляют собой чистую (нетто) позицию, или разницу между требованиями и обязательствами по секторам экономики Республики Казахстан.

Сумма чистых внешних и чистых внутренних активов в монетарном обзоре по НБК равна пассивам НБК.

Внутренние активы включают:

- чистые требования к Центральному Правительству;

- требования к банкам (за исключением нот НБК);

- требования к небанковским финансовым организациям;

- требования к остальной экономике (к нефинансовым государственным/негосударственным организациям и к домашним хозяйствам);

прочие чистые внутренние активы (другие финансовые и нефинансовые активы за минусом других обязательств и капитала банков).

3) Пассивы включают:

- резервные деньги, другие депозиты и кредиты банков и небанковских финансовых организаций (операции РЕПО), финансовые деривативы.

Резервные деньги (денежная база) включают наличные деньги, выпущенные в обращение НБК, за исключением наличных денег, находящихся в кассах Национального Банка (наличные деньги вне НБК), переводимые и другие депозиты банков, переводимые депозиты небанковских финансовых и текущие счета государственных и негосударственных нефинансовых организаций в тенге в Национальном Банке.

Переводимые депозиты - это все депозиты, которые: 1) в любой момент можно обратить в деньги по номиналу без штрафов и ограничений; 2) свободно переводимы с помощью чека, тратты или жиро-поручений; 3) широко используются для осуществления платежей. Переводимые депозиты являются частью узкой денежной массы.

К другим депозитам относятся, в основном, сберегательные и срочные депозиты, которые могут быть сняты только по истечении определенного периода времени, или иметь различные ограничения, которые делают их менее удобными для использования в обычных коммерческих операциях и, в основном, отвечающим требованиям, предъявляемым к механизмам сбережений. Кроме того, другие депозиты включают также непереводимые вклады и депозиты, выраженные в иностранной валюте.

Монетарный обзор по банкам составляется на основе балансов банков и состоит из чистых внешних активов (чистые внешние активы в СКВ и прочие чистые внешние активы в ПВВ), внутренних активов (резервы, другие требования к НБК, чистые требования к Центральному правительству, требования к региональным и местным органам управления, требования к небанковским финансовым организациям, к государственным и негосударственным нефинансовым организациям, к НКУ ОДХ (некоммерческие учреждения, обслуживающие домашние хозяйства), к домашним хозяйствам, прочие чистые активы) и пассивов (переводимые и другие депозиты, ценные бумаги, кредиты, финансовые деривативы, другие счета к оплате).

В результате консолидации монетарного обзора НБК и банков формируется монетарный обзор по банковской системе. Он также включает чистые внешние активы, чистые внутренние активы и пассивы. Чистые внешние и чистые внутренние активы банковской системы равны пассивам. Пассивы банковской системы включают наличные деньги в обращении, переводимые и другие депозиты, детализированные по секторам экономики.

Денежная масса включает наличные деньги в обращении, переводимые и другие депозиты региональных и местных органов управления, небанковских финансовых организаций, государственных и негосударственных нефинансовых организаций, НКУ ОДХ и домашних хозяйств.

Монетарный обзор недепозитных финансовых организаций на данный момент составляется на основе балансов ипотечных компаний и Банка Развития. В соответствии с основными видами деятельности данные организаций относятся к подсектору других финансовых организаций. Пассивы обзора включают обязательства недепозитных финансовых организаций, детализированные по финансовым инструментам и секторам экономики.

Частичный обзор финансового сектора включает счета НБК, банков, ипотечных компаний и Банка Развития.

Пассивы данного обзора состоят как из обязательств, включаемых в денежную массу (наличные деньги в обращении и переводимые и другие депозиты, детализированные по секторам экономики), так и обязательств, не включаемых в денежную массу, детализированных по финансовым инструментам и секторам экономики (тех секторов и подсекторов экономики, обязательства которых не входят в национальное определение широкой денежной массы).

Таблица «Денежные агрегаты»

Таблица включает показатели денежной базы, узкой денежной базы, резервных депозитов и денежных агрегатов.

К денежным агрегатам, используемым в настоящее время при составлении и анализе денежно-кредитных данных, относятся МО (наличные деньги в обращении). M1, M2 (промежуточные агрегаты) М3 (денежная масса). Денежная масса определяется на основе консолидации счетов балансов депозитных организаций (НБК и банков) и состоит из наличных денег в обращении и депозитов юридических лиц-резидентов и домашних хозяйств-резидентов. Ниже приводится структура денежных агрегатов:

1. М0 (наличные деньги в обращении, т.е. деньги вне банковской системы);

2. M1, равный МО + переводимые депозиты небанковских юридических лиц и населения в тенге;

3. М2, равный M1 + другие депозиты в тенге и переводимые депозиты небанковских юридических лиц и населения в иностранной валюте;

4. М3 (денежная масса), равная М2 + другие депозиты небанковских юридических лиц и населения

в иностранной валюте.

Узкая денежная база - расчетный показатель, введенный для анализа проводимых НБК операций по воздействию на ликвидность в банковской системе. Он равен величине денежной базы за минусом других депозитов банков в НБК.

Резервные депозиты банков включают переводимые депозиты в НБК в тенге и в иностранной валюте. Часть из них (в настоящее время переводимые депозиты в тенге) банки используют для выполнения резервных требований

Подраздел II.2 «Денежный рынок»

В этом разделе публикуется информация о ставках вознаграждения НБК.

Нацбанк устанавливает следующие ставки вознаграждения по операциям Национального Банка:

- официальная ставка рефинансирования;

- ставки вознаграждения по операциям обратного РЕПО;

- ставка вознаграждения по займам «овернайт»;

Размеры ставок вознаграждения устанавливаются позитивными в реальном выражении с учетом рекомендаций Технического комитета по денежно-кредитной и валютной политике Национального Банка по мере необходимости.

Официальная ставка рефинансирования Нацбанка устанавливается в зависимости от общего состояния денежного рынка, спроса и предложения по займам, уровня инфляции и инфляционных ожиданий и применяется по заемным операциям, осуществляемым Нацбанком на основании законодательных актов, актов Президента Республики Казахстан или по отдельным постановлениям Правления НБК.

Ставки вознаграждения по операциям обратного РЕПО являются годовыми процентными ставками, устанавливаются на уровне официальной ставки рефинансирования НБК и применяются при проведении операций с государственными ценными бумагами.

Ставка вознаграждения по займам «овернайт» применяется по займам, предоставляемым Национальным Банком банкам, на одну ночь для завершения расчетов при возникновении дебетового сальдо по корреспондентским счетам банков в НБК.

Кроме того, в разделе отражается информация по кредитам банков и депозитам в банках.

Данные по кредитам, предоставленным банками клиентам (резидентам Республики Казахстан) за отчетный период и ставки вознаграждения по ним наряду с данными об остатках ссудной и просроченной задолженности клиентов (резидентов Республики Казахстан) представлены по срокам и видам валют, в разрезе юридических и физических лиц, отраслей экономики, объектов кредитования, регионов.

В таблицах по кредитам в разрезе объектов кредитования представлены данные по кредитам на строительство и приобретение жилья гражданами. Это кредиты, предоставленные банками физическим лицам на строительство и приобретение жилья, под различные виды залога, в том числе под залог недвижимости.

В таблицах по ипотечному кредитованию населения также представлены данные по кредитам на строительство и приобретение жилья гражданами. Это кредиты, предоставленные банками физическим лицам на строительство и приобретение жилья, под определенный вид залога - ипотеку.

В таблицах по кредитам с указанием единицы измерения «на конец периода» показываются остатки фактической задолженности по кредитам банков экономике на определенную дату.

В таблицах по кредитам с указанием единицы измерения «за период» приводятся данные по выданным банками кредитам за определенный период.

В таблице «Привлеченные депозиты и ставки вознаграждения банков» отражены суммы денег, привлеченные на депозиты клиентов (резидентов Республики Казахстан) за отчетный период и ставки вознаграждения по ним по видам валют (национальной, свободно-конвертируемой (СКВ) и ограниченно-конвертируемой (ПВВ)), в разрезе юридических и физических лиц.

Юридические лица - государственные нефинансовые организации (предприятия и организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг с целью извлечения прибыли, контролируемые органами управления); негосударственные нефинансовые организации (предприятия и организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг с целью извлечения прибыли, неконтролируемые органами управления); некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства (предприятия или социальные организации, производящие товары и оказывающие услуги, но не приносящие прибыль или иные финансовые блага. Это общественные объединения, партии, профсоюзные организации, общественные движения, религиозные объединения, благотворительные фонды и другие общественные организации).

Физические лица - население, частные предприниматели без образования юридического лица и иные формы индивидуальной трудовой деятельности.

Ставки вознаграждения рассчитываются как средневзвешенные процентные ставки по фактически выданным кредитам/привлеченным депозитам за отчетный период.

С января 2006 г. в таблицы по кредитам в разрезе областей добавлены данные по городам Казахстана.

Подраздел II.3 «Рынок государственных ценных бумаг»

В таблицах этого подраздела приведены основные показатели и результаты проведения аукционов ГЦБ на первичном и вторичном рынке.

Государственные казначейские обязательства выпускаются Министерством Финансов РК от лица Правительства РК. Основное назначение - не инфляционное покрытие дефицита государственного бюджета и финансирование целевых государственных программ.

Государственные краткосрочные казначейские обязательства (МЕККАМ) - бездокументарные дисконтные ГЦБ, номинальная стоимость - 100 тенге, ставка вознаграждения фиксированная;

Государственные среднесрочные казначейские обязательства (МЕОКАМ) - бездокументарные купонные ГЦБ, номинальная стоимость - 1000 тенге, выплата купонов 2 раза в год, ставка вознаграждения фиксированная;

Государственные долгосрочные казначейские обязательства (МЕУКАМ) - бездокументарные купонные ГЦБ, номинальная стоимость - 1000 тенге, выплата купонов 1 раз в год, ставка вознаграждения фиксированная;

Государственные индексированные

казначейские обязательства (МЕИКАМ) -бездокументарные купонные ГЦБ индексированные к ИПЦ, номинальная стоимость - 1000 тенге, выплата купонов каждые 3 месяца, нефиксированная (плавающая) ставка вознаграждения;

Государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства (МЕУЖКАМ) - бездокументарные купонные ГЦБ индексированные к ИПЦ, номинальная стоимость - 1000 тенге, выплата купонов 1 раз в год, ставка вознаграждения нефиксированная (плавающая), размещаются среди НПФ;

Государственные специальные компенсационные казначейские облигации (МАОКО) - бездокументарные купонные ГЦБ индексированные к темпу девальвации, номинальная стоимость - 1 тенге, ставка вознаграждения фиксированная, выпущены с целью компенсации вкладов граждан РК по состоянию на 1 января 1992 года в бывшем казахстанском республиканском сберегательном банке СССР, хранящихся на действующих счетах АО «Народного Банка Казахстана»;

Государственные специальные казначейские обязательства (МЕАКАМ) - бездокументарные купонные ГЦБ, номинальная стоимость - 1000 тенге, выплата купонов 2 раза в год, ставка вознаграждения фиксированная, выпущены в 1998 г. в целях переоформления задолженности по полученным кредитам, досрочно погашены в 2003 г. Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства (МАОКАМ) - купонные эмиссионные ГЦБ, номинальная стоимость - сумма в тенге, эквивалентная 10 долларам США, периодичность выплаты купонов - полугодовая, выпускаются со сроками обращения два и три года. Размещение осуществляется только среди физических лиц-резидентов Республики Казахстан путем проведения подписки через агента.

Краткосрочные ноты НБК - бездокументарные дисконтированные ГЦБ, выпускаемые Национальным Банком Казахстана со сроком обращения до 1 года, номинальная стоимость -100 тенге. Инструмент денежно-кредитной политики, предназначенный для регулирования денежной массы в обращении, воздействия на инфляционные процессы и цены, регулирования платежного баланса, обеспечения кассового исполнения республиканского бюджета.

Муниципальные ценные бумаги - облигации областных акиматов, бездокументарные дисконтные, купонные ГЦБ (1,3 года), номинальная стоимость 100 долларов США и купонные индексированные на ИПЦ ГЦБ (3 года), номинальная стоимость 100 долларов США и 100 тенге, выпускаются для не инфляционного покрытия дефицита местных бюджетов. По купонным облигациям выплата купона раз в шесть месяцев.

По валютным ГЦБ погашение и выплата вознаграждения производится в тенге, по официальному курсу НБК установленному на основе рыночного курса на дату, предшествующую дню выплаты.

Объем продаж - это фактический объем реализованных на аукционах ГЦБ.

Средневзвешенная дисконтированная цена покупки за период определяется отношением суммы произведений количества реализованных на аукционе ГЦБ на средневзвешенную дисконтированную цену удовлетворенных заявок данного аукциона к общему количеству реализованных за период ГЦБ.

Эффективная годовая доходность дисконтных ГЦБ зависит от величины скидки (дисконта) и исчисляется по следующей формуле:

где:

N - номинальная стоимость одной ценной бумаги

Р - средневзвешенная дисконтированная цена покупки,

Т - оборачиваемость ГЦБ в течении года (раз).

Сделки по купле/продаже ГЦБ на вторичном рынке осуществляются на Казахстанской фондовой бирже.

Объем сделок включает в себя общий объем проданных за определенный период на вторичном рынке ГЦБ.

Продавцами и покупателями ГЦБ на вторичном рынке выступают Первичные Дилеры. Юридические и физические лица осуществляют сделки по купле/продаже только через них.

Подраздел  II.4 «Валютный рынок»

В таблицах «Обменные курсы доллара США», «Обменные курсы ЕВРО», «Обменные курсы российского рубля» средневзвешенный биржевой обменный курс валют за период, который фиксируется на KASE, рассчитывается по формуле средневзвешенной арифметической:

K1...Kn - курс по n-ой сделке

Q1...Qn - объем n-ой сделки.

Средний официальный обменный курс валют за период рассчитывается с учетом периодически устанавливаемых Национальным Банком официальных обменных курсов формуле:

K1...Kn - курс, действовавший в течение определенного периода;

N1...Nn - количество рабочих дней, в течение которых он действовал;

m - общее количество рабочих дней в отчетном периоде

Среднегодовые курсы рассчитаны по формуле средней арифметической простой:

K1...Kn - средневзвешенный курс валюты за месяц,

N - количество месяцев в году

Подраздел II.5 «Сведения о финансовой системе»

В разделе представлена информация об основных финансовых показателях, а также коэффициенты достаточности собственного капитала банков второго уровня.

Коэффициенты достаточности собственного капитала входят в состав пруденциальных нормативов, устанавливаемых уполномоченным органом для их обязательного соблюдения банками.

Подраздел II.6 «Накопительная пенсионная система»

В разделе представлена информация о поступивших в единый накопительный пенсионный фонд и накопительные пенсионные фонды обязательных и добровольных пенсионных взносах, а также о суммах накоплений и пенсионных выплат.

Пенсионные накопления формируются за счет пенсионных взносов вкладчиков (вкладчиками НПФ являются: физические лица, осуществляющие обязательные и добровольные пенсионные взносы, а также физические и юридические лица, которые вносят пенсионные взносы в пользу третьих лиц), штрафов, пени, неустоек, начисленного инвестиционного дохода и пенсионных выплат. Сумма начисленного инвестиционного дохода образуется за счет инвестиционной деятельности за минусом комиссионных вознаграждений.

Инвестиции осуществляются в ноты Национального Банка, в государственные ценные бумаги, в корпоративные ценные бумаги, в облигации международных финансовых организаций, а также в депозиты банков.

Подраздел II.7 «Страховой рынок»

Основными показателями, характеризующими деятельность отдельной страховой организации, так и в целом страховой рынок, являются собираемые страховые платежи (страховые премии) и выплаты страховых возмещений. Данные за каждый период с начала года рассчитываются по страховым организациям, действующим на отчетную дату.

Страховые платежи (премии) и выплаты приведены в разбивке по основным видам страхования (обязательное, добровольное личное и добровольное имущественное). Каждая страховая организация, как правило, имеет лицензии на несколько видов страхования, за исключением компаний, имеющих лицензию на страхование жизни. Согласно действующему законодательству страховая организация, получившая лицензию на право осуществления страхования жизни, не вправе заниматься никакой иной деятельностью.

Страховая организация может принятые страховые риски передать на перестрахование другим страховым организациям (перестраховщикам), как отечественным, так и зарубежным.

В этом случае соответствующая часть страхового платежа (премии) передается перестраховщику.

Страховые резервы - обязательства страховой (перестраховочной) организации по договорам страхования (перестрахования), оцениваемые на основе актуарных расчетов. Страховые резервы формируются страховой (перестраховочной) организацией отдельно по каждому договору страхования (перестрахования) и по каждому классу страхования, в зависимости от вида страхового резерва. Расчет страховых резервов производится с учетом объема принимаемых страховой (перестраховочной) организацией обязательств по всем заключенным договорам страхования (перестрахования) вне зависимости от последующего перестрахования рисков.

Раздел III «Платежные системы»

В Республике Казахстан функционируют следующие основные системы платежей: Межбанковская система переводов денег и система розничных платежей.

Межбанковская система переводов денег, являясь механизмом межбанковских платежей с минимальными ликвидными и системными рисками, предназначена для перевода высокоприоритетных платежей пользователей, сроки исполнения которых имеют первостепенное значение. К таким платежам относятся платежи, связанные с операциями на межбанковском рынке кредитных ресурсов, рынках ценных бумаг и иностранной валюты.

Большая часть платежей на малые суммы осуществляется через клиринговые палаты. Осуществление платежей в Системе розничных платежей основано на принципе сбора, сверки, сортировки и зачета взаимных денежных требований и обязательств с последующим переводом чистых позиций на соответствующий счет.