Указание Банка России от 2 августа 2021 г. № 5873-У
Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2025 г.)
Настоящее Указание на основании статьи 76 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084), пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 27, ст. 5171) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 июля 2021 года № ПСД-16) устанавливает обязательный норматив достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров.
Глава 1. Общие положения
1.1. Обязательный норматив достаточности капитала (далее - НДК) для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера (далее - профессиональные участники), устанавливается в следующих минимально допустимых числовых значениях (далее - минимальное значение НДК):
4 процента с 1 октября 2021 года;
6 процентов с 1 апреля 2022 года;
8 процентов с 1 октября 2022 года.
1.2. Расчет НДК должен осуществляться профессиональным участником по формуле:
,
где:
К - величина капитала, рассчитанная профессиональным участником в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Указания;
КР - величина кредитного риска, рассчитанная профессиональным участником в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Указания;
РР - величина рыночного риска, рассчитанная профессиональным участником в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Указания.
1.3. Профессиональный участник должен рассчитывать НДК ежемесячно на последнюю календарную дату месяца, а в случае направления требования Банка России в соответствии с пунктом 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772) (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») - на дату, предусмотренную в указанном в настоящем пункте требовании (далее - дата расчета).
1.4 Профессиональный участник должен рассчитывать НДК, включая величину показателей, принимаемых к расчету НДК, по состоянию на дату расчета, обеспечив хранение информации о них, а также о значении рассчитанного НДК в течение пяти лет с даты расчета.
