Основные приоритеты надзорной политики банковского сектора на 2023 год (АРРФР, март 2023 года)

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Основные приоритеты надзорной политики
банковского сектора на 2023 год

Март, 2023 год

Содержание

Введение

1. Итоги 2022 года для банковского сектора Казахстана

1.1. Основные тенденции в экономике, влияющие на банковский сектор, текущее состояние банковского сектора

1.2. Регулирование в условиях санкционного режима

2. Надзорный процесс в 2022 году

2.1. Ежегодная надзорная оценка банков в рамках надзорного процесса по методологии SREP

2.2. Регулярная оценка качества активов (AQR)

2.3. Надзорное стресс-тестирование

2.4. Мониторинг индивидуальных планов корректирующих мер по итогам AQR

2.5. Развитие рынка стрессовых активов и вовлечение их в экономический оборот

2.6. Расширение применения мотивированного надзорного суждения

2.7. Проведение процессов добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме конвертации в банк и выстраивание надзорного процесса

3. Надзорный процесс и развитие приоритетных надзорных инструментов в 2023 году

3.1. Ежегодная надзорная оценка банков в рамках надзорного процесса по методологии SREP

3.2. Регулярная оценка качества активов (AQR)

3.3. Надзорное стресс-тестирование

3.4. Мониторинг индивидуальных планов корректирующих мер по итогам AQR

3.5. Развитие надзора на консолидированной основе

3.6. Внедрение методологии оценки ICAAP/ILAAP

3.7. Методология IRRBB

3.8. Усиление требований к работе банков с залоговым обеспечением

3.9. Совершенствование надзорных процессов по итогам FSAP

4. Совершенствование регуляторных требований

4.1. Методология надзорной надбавки

4.2. Разработка ключевых требований к содержанию плана восстановления платежеспособности банка (Recovery Plans)

4.3. Усовершенствование законодательства по вопросам повышения финансовой устойчивости банков, развития банковского сектора и расширения конкуренции

4.4. Разработка единых требований к цифровым платформам для купли-продажи стрессовых активов

4.5. Регуляторные инициативы по внедрению принципов ESG

Заключение

Введение

Определение основных приоритетов надзорной политики Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) в отношении банковского сектора призвано обеспечить эффективность надзорного процесса и повысить прозрачность и предсказуемость действий финансового регулятора.

В 2023 году Агентством продолжена практика публикации политики регулятора в области банковского надзора.

В текущем году надзорные ресурсы Агентства будут сосредоточены по следующим основным направлениям:

- проведение ежегодной надзорной оценки банков в рамках методологии SREP, в том числе анализ выполнения банками внесенных в 2022 году в законодательство требований по представлению отчета по соблюдению внутренних процессов ICAAP/ILAAP и разработке внутренней методологии и расчета внутреннего (экономического) капитала;

- проведение очередных процессов регулярного AQR и надзорного стресс-тестирования;

- усиление регулирования на консолидированном уровне.