(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АФН РК ОТ 16.07.2007 № 210

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210
О перечне и порядке приобретения базовых активов производных ценных бумаг, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

Данная редакция действовала до внесения изменений от 2 ноября 2009 года

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих перечень и порядок приобретения базовых активов производных ценных бумаг, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность с производными ценными бумагами, базовым активом которых является:

иностранная и национальная валюта;

валютные индексы;

аффинированные драгоценные металлы;

ставка вознаграждения: купон, дисконт, доходность, ставка по процентным свопам, спред, процентное изменение и волатильность;

ценные бумаги, в том числе производные ценные бумаги, разрешенные к приобретению банками второго уровня в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;

расчетные показатели (индексы), перечень которых определен приложением 1 к настоящему постановлению;

кредитный риск (credit risk);

товарные активы, перечень которых определен приложением 2 к настоящему постановлению, без осуществления физической поставки указанных товарных активов, а также индексы на товарные активы.

2. Производные ценные бумаги, базовые активы которых определены пунктом 1 настоящего постановления, приобретаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

Банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и/или дилерскую деятельность с производными ценными бумагами, базовым активом которых является кредитный риск организаций:

резидентов Республики Казахстан, чей кредитный рейтинг не ниже «BB-» (по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» и «Fitch») или не ниже «Ва3» (по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service»), либо рейтинговую оценку не ниже «kzBBB» по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств;

нерезидентов Республики Казахстан, чей кредитный рейтинг не ниже «BBB-» (по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» и «Fitch») или не ниже «ВВа3» (по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service»);